Operar nos mercados é, definitivamente, em parte arte em parte ciência

Precisamos, sim, ter uma abordagem mais objetiva possível para responder questões triviais para um trader tomar uma decisão:

O que o preço precisa fazer para acionar uma entrada?

Se eu não tiver um argumento claro, qualquer coisa será sinal e ficaremos reféns dos nossos impulsos emocionais e facilmente atacados pelos nossos vieses.

Onde posicionar meu stop?

Sim. Um trader sério, que já passou da fase de deslumbramento, terá um critério para definir o seu ponto de stop. Afinal, é através da diferença entre o ponto de entrada e o stop que se mensura o RISCO a ser alocado na posição.

E meu Alvo?

Você encerra quando a posição? Quando você “sentir” que é a hora? Desculpe lhe tirar do mundo da fantasia. Você precisa ter uma metodologia para definir seu alvo. E isso precisa ser decidido ANTES, justamente para minimizar o impacto das nossas pressões emocionais.

Todas essas questões são básicas. É a partir da elucidação delas que você sairá do mundo da fantasia e será jogado no mundo real do Trading Profissional. Lógico que isso é um método. Um modelo operacional e, com o passar do tempo, você terá o seu.

O meu é o Método Vlad de Swing Trade. Agora, um ponto bastante importante, e que é útil para toda e qualquer abordagem, é responder a seguinte questão:

Quão distante da sua média o ativo está agora?

Essa questão é útil para várias metodologias, tanto para traders de rompimento (momentum) quanto traders contra tendência (mean revertion).
E para respondermos essa questão de maneira apropriada, precisamos tirar a tendência do preço do ativo. E isso se faz com um processo chamado de Detrending. É muito simples.

Veja a variação dos preços de RENT3 ao longo dos últimos 12 meses:

Olhando em retrospecto, é fácil dizer: “Ahh, aqui o mercado fez fundo e aqui o mercado fez um topo”. No entanto, à medida que evoluímos como traders, precisamos quantificar as questões. Torná-las objetivas e o menos visuais possíveis (o intuito disso é SEMPRE minimizar o impacto das nossas emoções).

É aqui que entra o contexto do Detrending. Ou seja, tirar a tendência do ativo. Para isso fazemos o seguinte:

• Estimamos uma média MÓVEL do preço do ativo. Vou utilizar de 20 períodos, mas você pode utilizar o período que bem entender.
• Estimamos a diferença entre o preço do ativo e essa média móvel.
• Estimamos a média e desvio padrão da série temporal detrending gerada:

Veja que beleza. Temos uma série temporal sem tendência. Ou seja, através dela podemos ver quando o ativo está caro ou barato em relação à sua média de maneira bastante objetiva.

Sobrepondo os gráficos:

Ainda mais objetivo:

Ou seja, uma simples ferramenta que lhe mostra os afastamentos relativos médios do ativo da sua média.

Não estou dizendo que você deve usar isso amanhã como critério de trading! Teste e encontre as falhas dessa técnica. Há falhas e você precisa descobrir por conta. Isso vai garantir que você de fato vai estudar o que eu acabei de ensinar aqui.

Bons estudos e melhores trades.

Fábio Figueiredo / Vlad